Можно, скриптовым языком Visual Basic.
Вводим в любом текстовом редакторе:
& - склейка текста
vbcrlf - возврат каретки и перенос строки
16 - код красной иконки (Critical, отображается значок сообщения о критической ошибке). Остальные коды можно посмотреть здесь (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.interaction.msgbox.aspx).
Осталось сохранить под именем fun.vbs и запустить.
Для полноты ощущений можно в fun.vbs добавить ещё несколько различных сообщений, каждое на новой строке, и поместить в автозапуск.